ANALYSIS GUIDE

株価分析ガイド

分析手法の名前だけで終わらず、計算方法、変数の意味、直感的な例、結果の読み方、投資への活用、限界までを一つのページで確認できます。

フラクタル分析分布・依存性ボラティリティ情報理論カレンダー分析頑健性検証リスク分析

フラクタル分析

DFA・Hurst指数

DFAで株価時系列の長期依存性を測り、Hurst指数からトレンド持続・ランダムウォーク・平均回帰を解釈する方法を数式付きで解説します。

分布・依存性

株価リターンのACF・PACFと二乗リターンの自己相関を使い、方向の依存性とボラティリティ・クラスタリングを読む方法を解説します。

ボラティリティ

GARCH(1,1)の完全な数式、条件付き分散、ボラティリティの持続性、レバレッジ効果を株価分析でどう読むか解説します。

情報理論

Shannonエントロピーを株価リターンへ適用し、状態の不確実性やパターンの偏り、予測可能性を評価する方法を数式付きで解説します。

カレンダー分析

曜日ごとの株価リターン差を、平均、標準誤差、多重検定、ブートストラップで検証する方法と、曜日アノマリーの注意点を解説します。

頑健性検証

株価戦略を学習期間と検証期間に分け、未来情報を使わず順次評価するウォークフォワード分析、PBO、DSRの考え方を解説します。

リスク分析

最大ドローダウン、回復期間、Ulcer Indexを使い、株価や投資戦略の途中損失を評価する方法を数式と例で解説します。

リスク分析

株価リターンのテイルリスク、VaR、Expected Shortfall、極値分布を使って、まれだが大きな損失を測る方法と限界を解説します。